Binary Option Greek

Opciones binarias griegos El precio justo de las opciones se puede calcular teóricamente usando una ecuación matemática, que se refiere comúnmente como modelo de Black-Scholes (BSM). Las variables en el BSM están representadas por los alfabetos griegos. Por lo tanto, las variables se llaman como opción griegos. Mediante el seguimiento de los cambios en el valor de la opción griegos, un comerciante puede calcular los cambios en el valor de un contrato de opción. En conjunto, hay cinco opción griegos, que mide la sensibilidad a los precios de un contrato de opciones en relación con cuatro factores diferentes a saber: Cambios en el precio del activo subyacente Tipo de interés Volatilidad Tiempo decaimiento Los cinco opción griegos, que un operador de opciones binarias debe obligatoriamente Familiarizarse, son los siguientes: Delta Delta, que se considera la variable más importante entre la opción griegos, representa una sensibilidad de las opciones a los cambios en el precio de un activo subyacente. En otras palabras, Delta o la relación de cobertura refleja la magnitud del cambio en el precio de una opción por una variación en el precio de un activo subyacente. Representado por el símbolo griego, el Delta puede tener tanto valores positivos como negativos. El valor Delta no permanece fijo y cambia en función de otras variables. Si sube el precio de un activo subyacente, el precio de una opción de compra aumentará también (asumiendo cambios insignificantes en otras variables). Por ejemplo, si el precio de una acción es 10 y el valor Delta de las opciones es 0,7, entonces para cada aumento en el precio del activo subyacente, el precio de la llamada subirá 0,70. Por el contrario, por cada disminución del dólar en el precio del activo, el precio de la llamada bajará en 0,70. Por el contrario, considerando el mismo ejemplo antes expuesto, un incremento en el precio de un activo subyacente resultará en una disminución en el precio de una opción de venta de 0,70 y viceversa. Ahora, consideremos opciones binarias, que es una derivada matemática de las opciones de la vainilla. Lógicamente, al comienzo de una operación, una llamada binaria o puesta más cercana al precio subyacente tendrá el Delta más alto. El valor de Delta de una opción binaria puede llegar a infinito un momento antes de la caducidad, lo que conduce a un beneficio del comercio. El valor de Delta para las llamadas binarias es siempre positivo mientras que el valor de Delta para las posiciones binarias es siempre negativo. Gamma Anteriormente en este artículo, hemos mencionado que Delta es un número dinámico, que experimenta cambios junto con cambios en el precio de una acción. La tasa a la que cambiará el valor de Delta para un cambio en el precio de una acción se denomina gamma. Por lo tanto, se puede inferir que las opciones con gama alta responderán más rápidamente a los cambios en el precio del activo subyacente. Consideremos que una opción de compra tiene un Delta de 0.40. Por lo tanto, cuando el precio del activo subyacente sube en 1, el precio de la llamada aumentará en 0,40. Sin embargo, una vez que el precio de las opciones suba 0,40, el valor de Delta ya no es de 0,40. Esto es porque la opción de la llamada sería un poco más profundo en el dinero. Así, el Delta se acercará a 1.0. Supongamos que el Delta es ahora 0.60. El cambio en el valor de Delta, que es 0.20 (0.6082110.40), para un cambio en el precio del activo subyacente es el valor gamma para el contrato de opciones dado. El Delta no puede exceder de 1.0 como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, Gamma disminuiría (giro negativo) como opción va más profundo en el dinero. Gamma, representada por el alfabeto griego, juega un papel importante en el cambio de Delta cuando una opción binaria de call / put se acerca al precio objetivo. El Gamma aumenta bruscamente cuando una opción binaria se acerca o cruza el objetivo. En resumen, Gamma actúa como un indicador para el valor futuro de Delta. Por lo tanto, es una herramienta útil para la cobertura. Theta Theta, comúnmente conocida como la decadencia del tiempo, sería discutiblemente la jerga más discutida por los analistas técnicos. Theta, representada por la letra griega, se refiere al monto por el cual el precio de una opción de compra o venta disminuiría correspondiente a un cambio de un día en el plazo de expiración de un contrato de opción. El valor de una opción call o put disminuye a medida que cada minuto pasa. Esto significa que incluso si el precio subyacente de un activo no cambia, aún así, una opción de compra o venta perderá todo su valor en el momento de su vencimiento. Factor Theta es una necesidad a considerar al negociar opciones de vainilla. En el caso de opciones binarias, siempre y cuando el precio se mantenga por encima del precio de compra o por debajo del precio de venta, el comercio dará como resultado un beneficio. En ese caso, el valor de un comercio binario call / put aumenta teóricamente con el acercamiento del tiempo de expiración. Las opciones de compra / venta convencionales, por otro lado, perderán su valor de tiempo y comerciarán a su valor intrínseco. Hay algunos corredores binarios que permiten a los comerciantes a salir antes de su vencimiento. En tales casos, el porcentaje de desembolso (cuando el comercio es in-the-money) generalmente aumentará a medida que la expiración se acerque. Esta facilidad para tomar ganancias está en línea con la discusión anterior. Vega Es un hecho bien conocido que la volatilidad implícita de dos activos negociados en los mercados financieros es similar. Adicionalmente, la volatilidad implícita de cualquier activo dado no permanece constante. Un cambio en la volatilidad implícita de un valor podría causar un cambio, menor o mayor, en el precio de una opción de compra o venta. Por lo tanto, Vega hace referencia al quantum de cambio observado en el precio de una opción de compra o venta para un cambio de punto único en la volatilidad implícita del activo subyacente. Por lo general, un aumento en la volatilidad implícita resulta en un aumento en el valor de las opciones. La razón es que una mayor volatilidad exige un aumento en la gama de movimiento potencial de precios de un activo subyacente. Cabe señalar que una opción de compra o venta con un período de vencimiento de un año puede tener un valor de Vega de hasta 0,20. La volatilidad es un enemigo para un operador de opciones binarias en el sentido de que puede convertir un comercio rentable (en el dinero) en una pérdida (fuera de dinero) en el momento de la caducidad. Por lo tanto, podemos argumentar que alto Vega no es preferible para un operador de opciones binarias. Rho Las tasas de interés tienen un impacto en el precio de las opciones de compra y venta. El cambio en el precio de las opciones de compra y venta para un cambio de un punto en la tasa de interés está representado por la variable Rho. Los jugadores de opciones de vainilla a corto plazo no se verán afectados por el valor de Rho. Por lo tanto, los analistas raramente hablan de ello. Solamente los comerciantes que negocian opciones a largo plazo tales como LEAPS son afectados por Rho o el coste del carry. Naturalmente, se puede entender que Rho, representado por el alfabeto griego, es insignificante para un operador de opciones binarias, ya que la mayoría de las transacciones de opciones binarias tienen una expiración relativamente corta y no se cobra ningún coste de carry después de entrar en un comercio. Mediante la gestión eficiente de los valores de Delta, Gamma y Theta, un comerciante no sólo puede seleccionar los oficios correctamente, sino también lograr una relación deseada de riesgo a recompensa. Además, el conocimiento de las opciones de los griegos permitiría a un comerciante para crear estrategias altamente beneficiosas inter-mercado en el largo plazo. Leer más artículos sobre Educación. Search Usted está aquí: Inicio / Estrategia / Understanding Option Greeks Understanding Option Greeks Las opciones de negociación pueden ser una estrategia de inversión muy arriesgada si usted no sabe evaluar a sus candidatos potenciales. Si estás negociando opciones sin una comprensión de los griegos, entonces te estás exponiendo a grandes riesgos. Se ha dicho que las opciones comerciales sin el conocimiento de los indicadores griegos es como volar un avión sin tomar nunca una lección. Bueno, este artículo está aquí para ayudarle a tener una comprensión básica de los griegos y cómo se puede utilizar para encontrar operaciones rentables opción. Cuando las opciones de comercio que tiene que hacer frente a los cambios de precios, cambios de volatilidad y la decadencia del tiempo que podría estar en contra de usted o trabajar para usted. Por ejemplo, si compra una oferta o una llamada, está en riesgo si el precio subyacente se mueve de manera opuesta, cayendo la volatilidad implícita (IV) y el tiempo decaído. Si usted vendió un puesto o una llamada, sus riesgos serían de nuevo los precios que se mueven contra, usted, el aumento de la volatilidad implícita, pero el tiempo decaimiento funciona a su favor. Tener una idea de si su posición está expuesta a uno de estos riesgos es esencial para que pueda protegerse de las pérdidas. Ahí es donde entran los tres griegos básicos: Delta, Vega, Theta. Cada opción y opción de propagación tiene sus propios valores griegos que deben coincidir con la tendencia del mercado subyacente para dar a su estrategia una mejor oportunidad. Delta. Uno de los griegos más populares, Delta mide la sensibilidad de las opciones a los cambios en el precio de los activos subyacentes. Como ejemplo, let8217s utilizan ataques de llamadas de IBM (110.09): Enero 100 La llamada tiene Delta de 90.2, 110 La llamada está en 52.9, 125 La llamada está en 2.27. A partir de esto, se puede ver que la llamada en el dinero, el 100 Strike, tenía el Delta más alto, mientras que el 125 fuera de la llamada de dinero era el más bajo. Los comerciantes unidireccionales interpretan estas cifras de Delta como un porcentaje de probabilidad. Por ejemplo, la llamada 100 tiene una probabilidad de 90.2 de expirar en el dinero. La 110 Call tiene una probabilidad de 52.9, la de 125 a 2.27. Sin embargo, esta hipótesis se basa en el hecho de que el valor subyacente no está en una tendencia importante. Vega. Este griego mide los riesgos involucrados con ganancias o pérdidas que provienen de cambios en la volatilidad. Como ejemplo, volvemos a nuestro IBM de enero (precio subyacente todavía 110.09) llamadas. El enero 110 ha Vega de 3.01, 105 huelga está en 1.27 y 100 está en 0.49. Como puede ver, a medida que las huelgas van más lejos del dinero, el número de Vega es mayor. Esto significa que las huelgas fuera del dinero del padre están en un riesgo más alto cuando cae la volatilidad. Lo mismo es verdad para los meses de padre. La llamada de 110 huelgas tiene primas de Vega más altas a medida que el tiempo va más lejos. Esta es la razón por la cual las opciones LEAP presentan altos riesgos de caídas debido a cambios de volatilidad. Sin embargo, también pueden ser muy rentables. La línea de fondo es el Vega se utiliza para determinar su riesgo a la volatilidad cambiante. Theta. Este griego mide la velocidad a la cual la decadencia está en decadencia. Theta siempre es negativa porque la decadencia del tiempo está siempre en decadencia hasta que la opción finalmente expira. Es esencial que usted sepa cuál es su Theta antes de que usted negocie porque usted podría ponerse contra las probabilidades. Si las Llamadas de Enero 110 tienen una Teta de -7.58, eso significa que pierde 7.58 en valor de tiempo todos los días. A medida que se acerca la expiración, aumenta la tasa de decaimiento. Es por eso que los meses más lejanos tienen una tasa de deterioro más lenta, pero eso significa que usted está enfrentando riesgos premium de Delta y Vega. En última instancia, debe decidir entre riesgo de decaimiento rápido o riesgo de volatilidad. Esta decisión se puede tomar sobre la base de su pronóstico para su comercio. Si usted espera un rápido y rápido aumento en el precio subyacente comprar meses más cerca. Si está tomando un enfoque a largo plazo una estrategia LEAPs puede encajar. La conclusión es que usted tiene una comprensión básica de los griegos más esenciales. Le aconsejo que haga la investigación exterior para ir más en profundidad en la opción griegos antes de comenzar a operar. Como puede ver, entender estos indicadores puede significar ganancias o pérdidas. Una vez que tenga estos hacia abajo, usted será capaz de detectar escenarios de bajo riesgo, mayor recompensa en el mercado de opciones. Comercio con el corredor líder del mundo y unirse a 7 millones de otros comerciantes IQ Option es uno de los corredores más seguros y seguros y un refugio seguro para todos los comerciantes. Este corredor opera con una licencia bancaria y ofrece opciones para tan bajo como 1, un montón de opciones de acciones y una gran plataforma de comercio Registrarse en el líder del mercado 8211 empezar a comerciar instantáneamente Opción binaria Griegos Opción binaria Los griegos son las letras del alfabeto griego que se utilizan para Representan la sensibilidad, generalmente del precio de las opciones, a un cambio en uno de los insumos. ¿Quién necesita opciones binarias? El precio de las opciones es una cosa, pero una vez que una posición se ha abierto las opciones de análisis de riesgos debe ser generado, sobre todo si la posición es probable que se cierre antes de la caducidad. Porqué 8216Greeks8217 A quién le importa Pero aquí hay una nueva versión de una vieja historia. Aristóteles, en su Política, describió cómo Thales de Mileto fue capaz de pronosticar las cosechas de oliva y negociar contratos de opciones con los propietarios de la prensa local. Si el año siguiente produjo una cosecha abundante entonces Thales ejerció sus opciones en las prensas de oliva alternativamente abandonó las opciones si la cosecha no era un parachoques. Aristóteles nació en 384BC, Thales murió en 546BC, 162 años antes: ya que estamos viendo un período de dos mil años antes de DropBox quizás Aristóteles en su lugar ha sido el raconteur de la fantasía comercial más creativa de todos los tiempos. Tal vez Thales no podría prever las cosechas de oliva tal vez fue el primer operador de opciones siempre que averiguó que Olive Press implícita volatilidad era simplemente demasiado bajo. Qué griegos La opción binaria que los griegos cubren son: Opciones Binarias Griegos