TRADINGSIM DAY TRADING BLOG Top 4 Bollinger Bands Estrategias de negociación Las probabilidades son que han aterrizado en esta página en busca de estrategias de negociación de banda de bollinger. Secretos, mejores bandas para usar o mi favorito - el arte de la banda de bollinger squeeze. Antes de saltar a la sección titulada bollinger band estrategias comerciales que cubre todos estos temas y más permítanme impartir dos recursos adicionales en el sitio que son de valor para usted: (1) Simulador de comercio (tendrá que practicar lo que ha aprendido ) Y (2) Categoría de indicadores (confirmar su estrategia de banda de bollinger con otro indicador es siempre un plus). Bollinger Band Indicator Las bandas de Bollinger son un indicador técnico muy potente creado por John Bollinger. Algunos comerciantes jurarán que sólo el comercio de una estrategia de bandas de bollinger es la clave de sus sistemas ganadores. Las bandas de Bollinger se dibujan dentro y alrededor de la estructura de precios de una población. Proporciona límites relativos de altos y bajos. El punto crucial del indicador de banda de bollinger se basa en un promedio móvil que define la tendencia a plazo intermedio de la acción en función del período de tiempo de negociación en el que se está viendo. Este indicador de tendencia se conoce como la banda media. La mayoría de las aplicaciones de gráficos utilizan una media móvil de 20 periodos para las configuraciones predeterminadas de bandas de bollinger. Las bandas superior e inferior son entonces una medida de la volatilidad hacia arriba y hacia abajo. Se calculan como dos desviaciones estándar de la banda media. Bandas de Bollinger Cálculo: Banda superior Banda media 2 desviaciones estándar Media banda media 20 media móvil (la mayoría de los paquetes gráficos utilizan la media móvil simple) Banda inferior Banda media - 2 desviaciones estándar. El siguiente gráfico muestra las bandas superior e inferior para las bandas de bollinger. Estrategias de negociación de la venda de Bollinger Muchos de usted han oído hablar de patrones tradicionales de análisis técnicos tales como tapas dobles. Fondos dobles, triángulos ascendentes, triángulos simétricos. La cabeza y los hombros de arriba o de abajo, etc El indicador de bandas de bollinger puede agregar ese poco extra de potencia de fuego a su análisis. Pueden ayudarle a comprender ciertas características de una acción, como la alta o la baja del día, independientemente de si la acción está en tendencia o incluso si es volátil o no. En ocasiones, cuando el comercio con bandas de bollinger, verá las bandas de enrollamiento muy estrechamente lo que indica el stock se negocia en un rango estrecho. Éste es el disparador para mirar para un rompimiento o una avería del precio. Muchas veces, los grandes mítines comienzan desde rangos de baja volatilidad. Cuando esto sucede, se le conoce como causa de construcción. Esta es la calma antes de la tormenta. 1 - Fondos dobles y bandas de Bollinger Una estrategia de banda de bollinger común implica una configuración de doble fondo. El fondo inicial de esta formación tiende a tener un volumen fuerte y un fuerte retroceso de precios que se cierra fuera de la banda inferior de Bollinger. Estos tipos de movimientos suelen conducir a lo que se llama un rally automático. El alto del rally automático tiende a servir como el primer nivel de resistencia en el proceso de construcción base que ocurre antes de que el stock se mueva más alto. Después de que el rally comience, el precio intenta volver a probar los mínimos más recientes que se han fijado para probar el vigor de la presión de compra que vino adentro en ese fondo. Muchos técnicos de bandas de bollinger buscan que esta barra de reintento esté dentro de la banda inferior. Esto indica que la presión a la baja en el stock ha disminuido y que hay un cambio ahora de vendedores a compradores. También preste mucha atención al volumen. Usted necesita verlo caer dramáticamente. A continuación se muestra un ejemplo de la parte inferior de doble fondo de la banda inferior que genera un rally automático. La configuración en cuestión era para FSLR a partir del 30 de junio de 2011. La acción golpeó un nuevo bajo con una gota 40 en tráfico de la última oscilación baja. Para rematar las cosas, el candelero luchó para cerrar fuera de las bandas. Esto condujo a un repunte de 12 en los próximos dos días. Bollinger Bands Doble fondo 2 - Inversiones con bandas de Bollinger Otro método de comercio simple pero eficaz es el descoloramiento de las acciones cuando salen de las bandas. Ahora, dar un paso más allá y aplicar un pequeño análisis de velas a esta estrategia. Por ejemplo, en lugar de cortocircuitar un stock a medida que se descompone a través de su límite superior de banda, espere a ver cómo funciona ese stock. Si las existencias se cierran y luego se cierra cerca de su bajo y todavía está completamente fuera de las bandas de bollinger, esto es a menudo un buen indicador de que la acción se corregirá en el corto plazo. A continuación, puede tomar una posición corta con tres áreas de salida de destino: (1) banda superior, (2) banda media o (3) banda inferior. En el siguiente ejemplo de gráfico, las acciones de Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA) a partir del 29 de junio de 2011 tuvieron una buena brecha en la mañana fuera de las bandas, pero cerraron 1 penny de la baja. Como se puede ver en la tabla, el candelero parecía terrible. La población rápidamente rodó y tomó un buceo casi 2 en menos de 30 minutos. Resultando muy rentable para cualquier comerciante día. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands El error más grande que muchos novatos banda bollinger hacer es que venden las acciones cuando el precio toca la banda superior o por el contrario comprar cuando se toca la banda inferior. Bollinger mismo afirmó que un toque de la banda superior o banda inferior en sí no constituye una banda de señales de bollinger de compra o venta. No sólo he visto, sino que también he negociado esta estrategia de banda de bollinger como un comercio de continuación. Utilizando otros indicadores técnicos y el reconocimiento de patrones de gráficos, puede operar en la dirección de una acción que se está cerrando por encima o por debajo de la banda superior e inferior. Echa un vistazo al ejemplo siguiente y observa el endurecimiento de las bandas de bollinger justo antes de la ruptura y mi punto anterior, una penetración de los precios de las bandas no puede ser considerado por sí solo una razón para cortar un stock o venderlo. Observe cómo el volumen explotó en ese desglose y el precio comenzó a la tendencia fuera de las bandas. Estos pueden ser configuraciones extremadamente rentables. BSC Bollinger Band Ejemplo Quiero tocar la banda media de nuevo. La banda media se establece como un promedio móvil simple de 20 periodos como un valor predeterminado en muchas aplicaciones de gráficos. Cada acción es diferente y algunos respetarán el período 20 y otros no. En algunos casos, tendrá que modificar la media móvil simple a un número que respete el stock. Esto es curva de ajuste, pero queremos poner las probabilidades en nuestro favor. Puede utilizar esta línea para representar áreas de soporte en pullbacks cuando el stock está montando las bandas. Incluso podría añadir una posición adicional en el stock utilizando esta técnica. Por el contrario, el fracaso de la acción para seguir acelerando fuera de las bandas de bollinger indica un debilitamiento de la fuerza de la población. Este sería un buen momento para pensar en escalar una posición o salir completamente. Además, debemos buscar altos más altos y bajos más altos mientras montamos las bandas de Bollinger. 4 - Bollinger Band Squeeze Otra estrategia de bollinger bandas de comercio es medir la iniciación de un próximo apretón. Él creó un indicador conocido como el ancho de banda. Esta fórmula de ancho de banda de bollinger es simplemente (Valor de Banda de Bollinger Superior - Valor Bajo de Banda de Bollinger) / Valor de Banda de Bollinger Media (Media móvil simple). La idea, utilizando gráficos diarios, es que cuando el indicador alcanza su nivel más bajo en 6 meses, puede esperar que la volatilidad aumente. Esto se remonta al endurecimiento de las bandas que mencioné anteriormente. Este tipo de acción de compresión del indicador de banda de bollinger prefigura un gran movimiento. Puede utilizar indicadores adicionales como la expansión de volumen, o el indicador de distribución de acumulación a su vez, o el rango de precios estrecha en días de baja Estas indicaciones adicionales añadir más pruebas de un potencial bollinger banda exprimir. Tenemos que tener una ventaja, aunque cuando el comercio de un bollinger banda apretón, porque este tipo de configuraciones puede cabeza-fake lo mejor de nosotros. Aviso anterior en la tabla de BSC cómo el precio del bollinger amplió en la abertura de 26/9. Inmediatamente se invirtió y todos los comerciantes de ruptura fueron cabeza falsificada. Usted no tiene que exprimir cada centavo de un comercio. Espere un poco de confirmación de la ruptura y luego ir con ella. Si tiene razón, irá mucho más lejos en su dirección. Observe cómo el precio y el volumen se rompió al acercarse a los máximos falsos de la cabeza (línea amarilla). Hasta el punto de esperar a la confirmación, vamos a echar un vistazo de cómo usar el poder de un bollinger banda de apretar a nuestra ventaja. A continuación se muestra un gráfico de 5 minutos de Research in Motion Limited (RIMM) a partir del 17 de junio de 2011. Tenga en cuenta cómo conducir a la brecha de la mañana las bandas eran extremadamente estrecho. Bandas apretadas de Bollinger Ahora algunos comerciantes pueden tomar el acercamiento comercial básico de cortocircuitar la acción en el abierto con la suposición que la cantidad de energía desarrollada durante la tensión de las vendas llevará la acción mucho más bajo. Otro enfoque es esperar la confirmación de esta creencia. Por lo tanto, la manera de manejar este tipo de configuración es (1) esperar a que el candelero vuelva dentro de las bandas de bollinger y (2) asegúrese de que hay algunas barras dentro que no rompen el bajo de la primera barra y (3) corta en la ruptura de la baja del primer candelero. Basado en la lectura de estos tres requisitos que usted puede imaginar esto no sucede muy a menudo en el mercado, pero cuando lo hace su algo más. El siguiente gráfico muestra este enfoque. Bollinger Bands Gap abajo Estrategia Ahora permite echar un vistazo a la misma clase de configuración. Pero en el lado largo. A continuación se muestra una captura de Google a partir del 26 de abril de 2011. Observe cómo GOOG chapoteó sobre la banda superior en el abierto, tuvo un pequeño retracement dentro de las bandas, luego superó el alto del primer candelabro. Este tipo de configuraciones realmente puede resultar poderoso si terminan montando las bandas. Bollinger Bands Gap hasta Estrategia Conclusión Estos son algunos de los grandes métodos para el comercio de bandas de bollinger. No soy uno para usar muchos indicadores en mis cartas debido a la sensación desordenada que consigo. Mantengo el precio, el volumen y las bandas de bollinger en el gráfico. Mantenlo simple. Si usted siente la necesidad de agregar indicadores adicionales para confirmar su análisis, asegúrese de probarlo a fondo por adelantado para poner cualquier comercio en. Soy el co-fundador de Tradingsim y un profesional de TI que se especializa en proyectos de integración de sistemas a gran escala. He negociado activamente los mercados desde el año 2000 y creo que la verdadera maestría comercial proviene de la práctica. Cuando Im que no trabaja en una nueva estrategia que negocia, disfruto pasando el tiempo con mi esposa y cabritos. Me encanta usar esta banda de bollinger para mi comercio diario, ya que me ayuda a identificar si los oficios que van fuera de la banda a veces retroceder de nuevo en la banda. Para que las existencias sigan la tendencia, normalmente entro después de la segunda barra porque la banda se mueve hacia arriba en lugar de moverse hacia los lados. Esto me da un buen 10-40 pip tomar ganancias especialmente durante los tiempos de Londres y Nueva York. Stefan Martinek dice: La estrategia es más robusta con la ventana de tiempo por encima de 50 bares. El backtest de bandas de Bollinger (intervalo MA 10.200 bares y intervalo St. Dev. Intervalo 0,3) en una gran cartera de oxfordstrat / trading-strategies / bandas de bollinger / es sorprendente. Los tres métodos de uso de Bollinger Bands reg presentado en Bollinger On Bollinger Las bandas ilustran tres enfoques filosóficos completamente diferentes. Cuál es para usted no podemos decir, pues es realmente una cuestión de qué usted es cómodo con. Pruebe cada uno. Personalizarlos para satisfacer sus gustos. Mira los oficios que generan y ver si puedes vivir con ellos. Aunque estas técnicas se desarrollaron en gráficos diarios - el período de tiempo primario en el que operamos - los comerciantes a corto plazo pueden desplegarlos en gráficos de barras de cinco minutos, los comerciantes de swing pueden centrarse en gráficos por hora o diarios, mientras que los inversores pueden usarlos cada semana Gráficos Realmente no hay diferencia material siempre que cada uno esté ajustado para ajustarse a los criterios de riesgo y recompensa de los usuarios y cada uno probado en el universo de valores que el usuario negocia, en la forma en que el usuario negocia. Por qué el énfasis repetido en la personalización y la adaptación de los parámetros de riesgo y recompensa Porque, ningún sistema no importa lo bueno que se va a utilizar si el usuario no está cómodo con él. Si usted no se adapta a usted mismo, descubrirá rápidamente que estos enfoques no le conviene. Si estos métodos funcionan tan bien, ¿por qué los enseñas? Es una pregunta frecuente y las respuestas son siempre las mismas. En primer lugar, enseño porque me encanta enseñar. Segundo, y quizás lo más importante, porque aprendo como enseño. Al investigar y preparar el material para este libro aprendí bastante y aprendí aún más en el proceso de escribirlo. La cuestión de la eficacia continuada parece problemática para muchos, pero en realidad no son estas técnicas que seguirán siendo útiles hasta que la estructura del mercado cambie lo suficiente como para hacerlos discutibles. La razón por la que la efectividad no se destruye - no importa cuán ampliamente se enseña un enfoque, es que todos somos individuos. Si se enseñara un sistema de comercio idéntico a 100 personas, un mes después no más de dos o tres, si es que muchos, lo usarían como se enseñaba. Cada uno lo habría tomado y modificado para adaptarlo a sus gustos, e incorporado a su forma única de hacer las cosas. En resumen, no importa lo específico / declarativo que un libro obtiene, cada lector se alejará de leerlo con ideas y enfoques únicos, y que, como dicen, es una buena cosa. El mito más grande sobre las bandas de Bollinger es que se supone que vender en la banda superior y comprar en la banda inferior que puede trabajar de esa manera, pero no tiene que hacerlo. En el Método I realmente compran cuando la banda superior es excedida y corta cuando la banda inferior se rompe a la baja. En el Método II, compramos fuerza cuando nos acercamos a la banda superior sólo si un indicador confirma y vende en la debilidad como la banda inferior se aproxima, de nuevo sólo si confirmado por nuestro indicador. En el Método III compra bien cerca de la banda inferior, usando un patrón W y un indicador para aclarar la configuración. Entonces bien presente una variación del Método III para vender. Método IV, no se menciona en el libro, es una variación del Método I. Método I mdash Volatilidad Breakout Hace unos años el fallecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review me entrevistó para esa publicación. Después de la entrevista charlamos por un tiempo - la entrevista se invirtió gradualmente - y salió que su enfoque favorito de comercio de materias primas era la ruptura de la volatilidad. Apenas podía creer mis oídos. Aquí está el compañero que había examinado más sistemas comerciales - y lo hizo tan rigurosamente - que cualquiera con la posible excepción de John Hill de Futures Truth y estaba diciendo que su enfoque de elección al comercio era el sistema de ruptura de volatilidad. Que me pareció mejor para el comercio después de una gran cantidad de investigación Quizás la aplicación directa más elegante de Bollinger Bands reg es un sistema de ruptura de la volatilidad. Estos sistemas han existido desde hace mucho tiempo y existen en muchas variedades y formas. Los sistemas de ruptura más tempranos usaron promedios simples de los máximos y bajos, a menudo desplazados hacia arriba o hacia abajo un poco. A medida que pasaba el tiempo, el rango verdadero promedio era frecuentemente un factor. No existe una forma real de saber cuándo la volatilidad, tal como la usamos ahora, se incorporó como un factor, pero uno podría suponer que un día alguien notó que las señales de ruptura funcionaban mejor cuando los promedios, bandas, sobres, etc. El sistema de ruptura de volatilidad nació. (Ciertamente, los parámetros de riesgo-recompensa están mejor alineados cuando las bandas son estrechas, un factor importante en cualquier sistema). Nuestra versión del venerable sistema de ruptura de volatilidad utiliza BandWidth para establecer la precondición y luego toma una posición cuando ocurre un desglose. Hay dos opciones para una parada / salida para este enfoque. Primero, Welles Wilders Parabolic3, un concepto sencillo, pero elegante. En el caso de una parada para una señal de compra, la parada inicial se establece justo por debajo del rango de la formación de ruptura y luego se incrementa hacia arriba cada día que el comercio está abierto. Justo lo contrario es cierto para una venta. Para aquellos dispuestos a perseguir mayores beneficios que los proporcionados por el enfoque relativamente conservador Parabólico, una etiqueta de la banda opuesta es una excelente señal de salida. Esto permite las correcciones a lo largo del camino y los resultados en los oficios más largos. Por lo tanto, en una compra utilizar una etiqueta de la banda inferior como una salida y en una venta utilizar una etiqueta de la banda superior como una salida. El problema principal con la implementación exitosa del Método I es algo llamado falso de la cabeza - discutido en el capítulo anterior. El término vino del hockey, pero es familiar en muchos otros arenas también. La idea es un jugador con el patín patines hasta el hielo hacia un oponente. Mientras patina vuelve la cabeza en la preparación para pasar al defensor tan pronto como el defensor comete, que gira su cuerpo en la otra dirección y con seguridad dispara su disparo. Saliendo de un Squeeze, las poblaciones a menudo hacen la misma feint primero theyll en la dirección equivocada y luego hacer el movimiento real. Normalmente lo que verás es un Squeeze, seguido por una etiqueta de banda, seguido a su vez por el movimiento real. La mayoría de las veces esto ocurrirá dentro de las bandas y no obtendrá una señal de ruptura hasta después de que el movimiento real está en marcha. Sin embargo, si los parámetros para las bandas se han endurecido, como tantos que utilizan este enfoque, puede encontrarse con el pequeño whipsaw ocasional antes de que el comercio real aparece. Algunas poblaciones, índices, etc son más propensos a la cabeza falsificaciones que otros. Echa un vistazo a Squeezes pasado para el tema que está considerando y ver si se trata de falsificaciones de cabeza. Una vez un falso. Para aquellos que están dispuestos a tomar un enfoque no mecánico cabeza de comercio falsificaciones, la estrategia más fácil es esperar hasta que se produzca un Squeeze - la condición previa se establece - a continuación, busque el primer paso lejos del rango de negociación. Negocie media posición el primer día fuerte en la dirección opuesta de la cabeza falsa, agregando a la posición cuando ocurre la ruptura y usando una parabólica o banda opuesta parada para evitar ser herido. Donde las falsificaciones de la cabeza no son un problema, o los parámetros de la banda no están suficientemente ajustados para aquellos que sí ocurren ser un problema, puedes cambiar el Método I directamente. Sólo espera un Squeeze y vaya con el primer breakout. Los indicadores de volumen realmente pueden agregar valor. En la fase anterior a la falsificación de cabeza busque un indicador de volumen como Intensidad Intradía o Distribución de Acumulación para dar una pista sobre la resolución final. La IMF es otro indicador que puede ser útil para mejorar el éxito y la confianza. Todos estos son indicadores de volumen y se incluyen en la Parte IV. Los parámetros para un sistema de ruptura de volatilidad basado en The Squeeze pueden ser los parámetros estándar: promedio de 20 días y / - dos bandas de desviación estándar. Esto es cierto porque en esta fase de actividad las bandas están bastante juntas y por lo tanto los disparadores están muy cerca. Sin embargo, algunos comerciantes a corto plazo pueden querer acortar un poco la media, digamos a 15 períodos y apretar las bandas un poco, digamos a 1,5 desviaciones estándar. Hay otro parámetro que se puede configurar, el período de retroceso para el Squeeze. Cuanto más tiempo establezca el período de retroceso - recuerde que el valor predeterminado es de seis meses - cuanto mayor sea la compresión que usted logrará y más explosivos serán los ajustes. Sin embargo, habrá menos de ellos. Siempre hay un precio a pagar parece. El método I detecta primero la compresión a través de Squeeze y luego busca la expansión de rango para que ocurra y va con ella. Un conocimiento de falsificaciones de cabeza y confirmación de indicador de volumen puede agregar significativamente al registro de este enfoque. Examinar un universo de tamaño razonable de las poblaciones - por lo menos varios cientos - debe encontrar al menos varios candidatos para evaluar en un día determinado. Busque sus configuraciones del Método I cuidadosamente y luego siga a medida que evolucionan. Hay algo acerca de mirar un gran número de estas configuraciones, especialmente con indicadores de volumen, que instruye el ojo e informa así el futuro proceso de selección como ninguna regla dura y rápida alguna vez puede. Presento aquí cinco cartas de este tipo para darle una idea de qué buscar. Utilice el Squeeze como un conjunto A continuación, vaya con una expansión en la volatilidad Tenga cuidado con la cabeza falsa Utilice indicadores de volumen para las pistas de dirección Ajuste los parámetros a su gusto Método II mdash Tendencia Siguiendo Nuestro segundo método de demostración Bollinger Bands reg se basa en la idea de que la fuerte acción de precios Acompañado de una fuerte acción de indicador es una buena cosa. Es un método de confirmación que espera que se cumplan estas dos condiciones antes de dar una señal de entrada. Por supuesto, lo contrario, debilidad confirmada por indicadores débiles, genera una señal de venta. En esencia esto es una variación en el Método I, con un indicador, MFI, que se utiliza para la confirmación y no requiere un Squeeze. Este método puede anticipar algunas señales del Método I. Bueno, use las mismas técnicas de salida, una versión modificada de Parabolic o una etiqueta de la Banda de Bollinger en el lado opuesto del comercio. La idea es que tanto b por precio como por MFI deben superar nuestro umbral. La regla básica es: Si b es mayor que 0.8 y MFI (10) es mayor que 80, entonces compra. Recordemos que b nos muestra donde estamos dentro de las bandas en 1 estamos en la banda superior y en 0 estamos en la banda inferior. Por lo tanto, en 0.8 b nos está diciendo que estamos 80 de la manera arriba de la banda inferior a la banda superior. Otra forma de ver eso es que estamos en el top 20 de la zona entre las bandas. MFI es un indicador acotado que funciona entre 0 y 100. 80 es una lectura muy fuerte que representa el nivel de activación superior, similar en significancia a 70 para RSI. Así, el Método II combina la resistencia de los precios con la fuerza del indicador para predecir precios más altos, o la debilidad de los precios con la debilidad del indicador para predecir los precios más bajos. Utilice la configuración básica de Bollinger Band de 20 períodos y / - dos desviaciones estándar. Para establecer los parámetros MFI bien emplear una antigua regla indicador longitud debe ser aproximadamente la mitad de la longitud del período de cálculo para las bandas. Aunque el origen exacto de esta regla es desconocido para mí, es probable que una adaptación de una regla de análisis de ciclo que sugiere el uso de medias móviles un cuarto de la longitud del ciclo dominante. La experimentación mostró que los períodos de un cuarto del período de cálculo para las bandas eran generalmente demasiado cortos, pero que un período de media duración para los indicadores funcionó bastante bien. Como con todas las cosas, éstas no son más que valores iniciales. Este enfoque ofrece muchas variaciones que puede explorar. Además, cualquiera de las entradas podría variarse en función de las características del vehículo que se comercializa para crear un sistema más adaptable. Tabla 19.1 - Variaciones del Método II El MACD ponderado por volumen podría sustituir al MFI. La fuerza (umbral) requerida para b y el indicador puede variar. La velocidad de la parabólica también puede variar. El parámetro de longitud para las Bandas de Bollinger podría ser ajustado. La trampa principal a evitar es la entrada tardía, ya que gran parte del potencial puede haberse agotado. Un problema con el método II es que las características de riesgo / recompensa son más difíciles de cuantificar, ya que el movimiento puede haber estado en marcha durante un poco antes de que se emita la señal. Un enfoque para evitar esta trampa es esperar un retroceso después de la señal y luego comprar el primer día. Esto perderá algunas configuraciones, pero los restantes tendrán mejores ratios de riesgo / recompensa. Sería mejor probar este enfoque en los tipos de acciones que realmente comercian o quieren comerciar, y establecer los parámetros de acuerdo a las características de esas acciones y su Propios criterios de riesgo / recompensa. Por ejemplo, si usted negocia acciones de crecimiento muy volátiles, puede buscar niveles más altos para los parámetros b (mayor que uno es una posibilidad), MFI y parabólicos. Los niveles más altos de los tres elegirían acciones más fuertes y acelerarían las paradas más rápidamente. Los inversores más adversos al riesgo deben centrarse en los parámetros parabólicos altos, mientras que los inversores más pacientes ansiosos de dar a estos oficios más tiempo para trabajar debe centrarse en las constantes parabólicas más pequeñas que resultan en el nivel de parada de subir más lentamente. Un ajuste muy interesante es comenzar el parabólico no bajo el día de la entrada como es común, pero debajo del punto más bajo o del punto de inflexión significativo más reciente. Por ejemplo, en la compra de un fondo de la parabólica se podría iniciar en el bajo en lugar de en el día de entrada. Esto tiene la clara ventaja de capturar el carácter del comercio más reciente. Usar la banda opuesta como una salida permite que estos oficios se desarrollen más, pero puede dejar la parada incómoda lejos para algunos. Esto vale la pena reiterar: otra variación de este enfoque es utilizar estas señales como alertas y comprar el primer pullback después de la alerta se da. Este enfoque reducirá el número de operaciones - algunos oficios se perderá, pero también se reducirá el número de whipsaws. En esencia este es un método bastante robusto que debe ser adaptable a una amplia variedad de estilos comerciales y temperamentos. Hay otra idea aquí que puede ser importante: Análisis Racional. Este método compra fuerza confirmada y vende debilidad confirmada. Así que no sería una buena idea para presort nuestro universo de candidatos por criterios fundamentales, la creación de listas de compra y vender listas Entonces tomar sólo comprar señales para las acciones en la lista de compra y vender señales para las acciones en la lista de venta. Tal filtración está más allá del alcance de este libro, pero el Análisis Racional, la conjunción de los conjuntos de análisis fundamental y técnico, ofrece un enfoque robusto a los problemas que enfrentan la mayoría de los inversionistas. La preselección para los candidatos fundamentales deseables o las poblaciones problemáticas es seguro para mejorar sus resultados. Otra aproximación a las señales de filtrado es mirar las clasificaciones de rendimiento de EquityTrader y tomar las compras en las poblaciones clasificadas 1 o 2 y vender en las poblaciones clasificadas 4 o 5. Éstas son clasificaciones delanteras ponderadas del riesgo, que se pueden considerar como relativo Fuerza compensada por la volatilidad a la baja. El método compra fuerza Comprar cuando b es mayor que 0.8 y MFI es mayor que 80 Utilice una parada parabólica Puede anticipar Método I Explorar las variaciones Usar el método de análisis racional III mdash Inversiones En algún lugar a principios de los setenta la idea de cambiar una media móvil hacia arriba y hacia abajo Por un porcentaje fijo para formar una envoltura alrededor de la estructura de precios atrapada. Todo lo que tenía que hacer era multiplicar el promedio por uno más el porcentaje deseado para obtener la banda superior o dividir por uno más el porcentaje deseado para obtener la banda inferior, lo que era una idea cómoda fácil en un momento en que el cómputo consumía mucho tiempo o costoso. Este fue el día de las almohadillas columnares, agregando máquinas y lápices, y para las afortunadas calculadoras mecánicas. Naturalmente, los temporizadores del mercado y los recolectores de valores tomaron rápidamente la idea, ya que les dio acceso a las definiciones de alto y bajo que podrían utilizar en sus operaciones de cronometraje. Osciladores estaban muy en boga en el momento y esto condujo a una serie de sistemas de comparación de la acción de precio dentro de las bandas de porcentaje a la acción del oscilador. Tal vez el más conocido en la época - y todavía ampliamente utilizado hoy en día - era un sistema que comparaba la acción del Dow Jones Industrial Average dentro de las bandas creadas al cambiar su promedio móvil de 21 días hacia arriba y hacia abajo cuatro por ciento a uno de dos osciladores Basadas en estadísticas generales de comercio en el mercado. La primera fue una suma de 21 días de avanzar menos los problemas en declive en la Bolsa de Nueva York. El segundo, también de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), fue una suma de 21 días de subida de volumen menos volumen. Las etiquetas de la banda superior acompañada de lecturas de oscilador negativo de cualquiera de los osciladores se tomaron como señales de venta. Las señales de compra fueron generadas por etiquetas de la banda inferior acompañadas por lecturas de oscilador positivo de cualquiera de los osciladores. Las lecturas coincidentes de ambos osciladores sirvieron para aumentar la confianza. Para las poblaciones para las que no se disponía de datos de mercado amplios, se utilizó un indicador de volumen como la versión Intensidad intradía Bostians de 21 días. Este enfoque y una miríada de variantes permanecen en uso hoy en día como guías útiles de tiempo. Muchas modificaciones a este enfoque son posibles y muchas han sido hechas. Mi propia contribución fue sustituir un gráfico de salida para la técnica de suma de 21 días utilizada para los osciladores. Un gráfico de salida es un gráfico de la diferencia de dos promedios, un promedio a corto plazo y un promedio a largo plazo. En este caso, los promedios son de avances diarios menos las disminuciones y el volumen diario más bajo y los períodos que se utilizan para los promedios son 21 y 100. El gráfico es del promedio a corto plazo menos el promedio a largo plazo. El principal beneficio de utilizar la técnica de salida para crear los osciladores es que el uso de la media móvil a largo plazo tiene el efecto de ajustar (normalizar) los sesgos a largo plazo en la estructura del mercado. Sin este ajuste, un simple oscilador Advance-Decline o Up Volume-Down Volume oscilará probablemente de vez en cuando. Sin embargo, el uso de la diferencia entre los promedios se ajusta muy bien a los sesgos alcistas o bajistas que causan el problema. La elección de la técnica de salida también significa que puede utilizar el cálculo MACD ampliamente disponible para crear los osciladores. Establezca el primer parámetro MACD a 21, el segundo a 100 y el tercero a nueve. Esto fija el período para el promedio a corto plazo a 21 días, el período para el promedio a largo plazo a 100 días y deja el período para la línea de señal en el defecto, nueve días. Las entradas de datos son avances-disminuciones y volumen-volumen hacia arriba. Si el programa que está utilizando quiere las entradas en porcentajes, el primero debe ser 9, el segundo 2 y el tercero 18. Ahora sustituto Bollinger Bands reg para las bandas de porcentaje y tiene el núcleo de un sistema de inversión muy útil para los mercados de tiempo. En una vena similar podemos usar indicadores para aclarar topes y fondos y confirmar reversiones en tendencia. A saber, si formamos un fondo W2 con b mayor en el retest que en el bajo inicial - un relativo W4 - compruebe su oscilador de volumen, ya sea MFI o VWMACD, para ver si tiene un patrón similar. Si lo hace, entonces comprar el primer fuerte hasta el día si no, esperar y buscar otra configuración. La lógica en tops es similar, pero necesitamos ser más pacientes. Como es típico, la parte superior tarda más y por lo general presenta el clásico tres o más empuja a una alta. En una formación clásica, b será menor en cada empuje, al igual que un indicador de volumen como la Distribución de Acumulación. Después de que tal patrón se convierte en la mirada vendiendo los días abajo significantes donde el volumen y la gama son mayores que el promedio. Lo que estamos haciendo en el Método III es aclarar las partes superiores y inferiores mediante la participación de una variable independiente, volumen en nuestro análisis mediante el uso de indicadores de volumen para ayudar a obtener una mejor imagen de la naturaleza cambiante de la oferta y la demanda. ¿Es la demanda aumentando a través de un fondo W Si es así, debemos estar interesados en la compra. La oferta aumenta cada vez que hacemos un nuevo empujón a un nivel alto. Si es así, deberíamos estar ordenando nuestras defensas o pensando en el cortocircuito si así lo deseamos. La conclusión es la aclaración de patrones que son de otra manera interesantes, pero en los cuales usted podría no tener la confianza para actuar sin corroboración. Buy setup: tag de banda inferior y el oscilador positivo Sell setup: etiqueta de banda superior y oscilador negativo Use MACD para calcular los indicadores de respiración Método IV mdash Confirmación de rupturas Bollinger en Bollinger Bands reg Sistema IV, un enfoque simple y directo a las rupturas confirmadas. El patrón básico es una secuencia de tres días. Día 1: Cierre dentro de la banda y ancho de banda dentro de 25 de menor ancho de banda en 6 meses. Día 2: Cierre fuera de la banda. Día 3: Intraday - Alerta (aún no confirmada) si negociamos más alto (menor para los patrones de venta) que el cierre del Día 2. Fin del Día: Señal (ruptura confirmada) si cerramos más alto (más bajo) que el cierre del Día 2 En esencia estamos buscando acciones que sean fuertes (débiles) para salir de las bandas y luego extender sus movimientos. Un nuevo sistema de comercio Swing usando bandas de Bollinger Así que estaba hablando en un post anterior sobre cómo Bollinger Bands siempre me han intrigado , Y los precios parecen rebotar muy a menudo hacia adelante y hacia atrás entre las dos bandas. Por supuesto esto es evidente en retrospectiva, pero debe haber algún sistema que podría capturar muchos de estos oficios. El sistema que desarrollé inicialmente con ProRealTime mostró rentabilidad en el backtesting, pero con al menos una falla importante: las paradas eran arbitrarias y eran demasiado anchas para que un tamaño coincidiera con todo el enfoque. El defecto estaba allí debido a la naturaleza de backtesting usando ProRealTime8230it8217s difícil de conseguir un sentido de la reducción y otros asuntos vitales. Así que me propuse otro sistema, el cual tiene un CAR / MDD (Compounded Annual Return dividido por Maximum Drawdown). Pero antes de seguir adelante, un descargo de responsabilidad: se garantiza para hacer enormes riquezas con este sistema. Descargo de responsabilidad: supongo que no sé lo que hago. Haga su propio backtesting. Haga sus propias pruebas de avance. Esto no es asesoramiento financiero, sólo una divertida diversión poco. Si uno puede llamar a pequeños fragmentos de código de computadora una diversión. Anyhoo, you8217ll notar este sistema tiene algunas cosas en común con el primer intento. Cuatro barras en una fila que tienen puntos bajos que perforan la venda inferior de Bollinger, seguida por una que doesn8217t. Usted compra en la apertura del día siguiente. Usted vende cuando golpea la banda superior de Bollinger, y luego deja de perforar con los máximos. Aquí están los detalles, cuyos parámetros han sido completamente probados usando AmiBroker. Ve a mirar el índice SampP 500 (o el equivalente SPF etf). Obtenga un gráfico que muestre los promedios móviles con períodos de 40 y 120 días. La curva de 40 días debe estar por encima de la curva de 120 días. Si no es así, el mercado es sucky y usted debe encontrar otras cosas que hacer por un tiempo. Esta es una secuencia de cinco barras. Su acción debe tener cuatro días consecutivos con los bajos que son más bajos que la venda baja de Bollinger. Establezca su 8220B Bands8221 con un período de 15 días, y 2 desviaciones estándar (2 es por lo general el valor predeterminado). Tenga en cuenta que estos don8217t tienen que ser 8220down días8221, donde el cierre es inferior a la abierta. Usted solo está mirando los bajos y la banda inferior para esta parte. En el ejemplo anterior, las dos últimas barras están en realidad hasta días 8230 sólo doesn8217t materia. El 8220piercing más reciente low8221 debe ser más bajo que el más temprano, de lo contrario it8217s un tipo vago y nebuloso de declive que probablemente won8217t rebotar. El quinto día 8220trigger8221 en la secuencia es una barra con un bajo que NO perfora su banda B. Para esta barra de activación, debe ser un día ascendente (ClosegtOpen) y el volumen para ese día debe ser mayor que el volumen promedio de los últimos 20 días. Así que vas a necesitar una media móvil para tu volumen también. Hice la prueba para ver si el sistema funcionó mejor con la barra del disparador que era un porcentaje grande, o si el volumen necesitó ser mucho más alto que el promedio, pero los mejores resultados eran según lo indicado arriba. COMPRAR en la apertura después del día de activación. Entonces, ¿qué esperar para que sus riquezas para rodar en Esperar pacientemente hasta que el precio se mueve hacia arriba. Cuando los máximos comienzan a perforar la banda Bollinger superior, es necesario empezar a prestar mucha atención. Cada día se pierde 8230yay You8217re potencialmente ganar más dinero. Busque el primer día de esta secuencia de piercings que NO perfora la Banda B. Tipo de la inversa del día de entrada. That8217s su señal de neón diciendo it8217s tiempo para salir. Vender en la apertura del día siguiente. También establecer una pérdida de parada Mis pérdidas de parada suelen ser 8220soft8221, es decir, don8217t ponerlos con el corredor. En su lugar, comprobar el cierre de cada día, y si es 8217s caído por debajo de mi punto de parada, que venden en el siguiente abierto. Esto evita cualquier llamada cercana donde la baja cayó temporalmente por debajo de la parada, pero luego se recuperó. También it8217s sólo más fácil así que don8217t sentarse allí viendo el 8220tape8221 todo el día. Su pérdida de stop debe ser 14 (es decir, multiplique su precio de entrada por .86 y su precio fuera de la ciudad). Sí he probado una gama de paradas entre 30 y 3, y 14 funcionó mejor. Algunos otros detalles: Sólo elija las acciones que cerró superior a 15, con un volumen promedio superior a 100k acciones. Más pequeño que eso y usted puede ser que compre un errático, frisky que se comporta mal como un novio borracho en una despedida de soltero. Si you8217ve tiene demasiadas acciones para elegir en un día en particular, configure un indicador Average True Range con un período de 10. Divida cada ATR de stock8217s por el cierre del día de activación (ATR / Close, que será un pequeño número decimal ), Y elija el que tenga el número más alto. Esto le dará el stock que es el más volátil, y por lo tanto el que tiene el potencial para darle más beneficios. Ah, y se molestan en revisar las existencias en varios sitios como seekalpha. Etc. Asegúrese de que no hay ninguna noticia reciente o financiera que va a arruinar su día. Con juegos a corto plazo como este, los fundamentos son tan importantes como para operaciones a largo plazo. Pero usted todavía no quiere comprar un dog8230or real o por lo menos desea continuar con los ojos bien abiertos. Y that8217s me Dejarme saber si usted tiene suerte con ella. Si alguien quiere el código AmiBroker o ProRealTime para esto, solo mándenme un mensaje aquí. ACTUALIZACIÓN 15/02/15. Después de leer el libro de Jay Kaeppel8217s tendencias estacionales del mercado de valores. Tomé una mirada en algunos de mis sistemas del oscilación para ver si podrían ser mejorados negociando solamente durante ciertas épocas del año. Seguro bastante, este sistema del oscilación mejora si usted NO hace comercio durante el mes de mayo. Y mejora aún más si sale de cualquier comercio que pasa a superponerse en el mes de mayo. Por qué no tengo idea No importa, simplemente evite mayo para obtener mejores resultados. 15 pensamientos sobre ldquoA Nuevo sistema de comercio Swing con Bollinger Bandsrdquo
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